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小米手机设置拦截骚扰电话的步骤如下。

1、打开手机上的“设置”。

2、在设置栏中向下拖动寻找。

3、在个人选项栏中找到“安全选项”，点击进入。

4、找到“骚扰拦截”选项后，点击进入，在此界面，可以对拦截模式进行设置，选择“来电拦截”或“信息拦截”，也可以自定义拦截规则，还可以自定义设置拦截的号码和词汇等。

通过以上步骤，可以有效拦截骚扰电话和短信，具体设置可能会因不同的MIUI版本或手机型号有所不同，建议查看手机的用户手册或在小米官方网站上查找具体指导。